시계열 데이터 분석 Stata

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25,000원

저자: 민인식 최필선
출간일: 2014
출판사: 지필미디어
페이지: 280; hardcover
ISBN: 9788997394746

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    25,000원

책소개

 

이 책은 Stata를 이용한 시계열 데이터 분석을 다루고 있다. 기존의 저서가 횡단면과 패널 데이터에 집중하는 것이라면 본서에서는경제, 경영, 금융 쪽에서 주로 활용되는 시계열 데이터를 분석하는 방법을 이론과 함께 Stata 예제를 제시한다. 1장과 2장에서는 시계열 데이터를 Stata에서 다루는 방법과 시계열 그래프 작성법을 설명하고 3장~5장은 시계열 회귀모형을 소개하고 설명하고있다. 6장에서는 다양한 시계열 데이터 평활법을 7장~9장에서는 비정상적 시계열 데이터, 단변량 시계열 모형이용한 예측, 공적분과 오차수정 모형에 대해 설명한다. 10장에서는 시계열 데이터의 계절조정을 11장에서는 변동성 예측 모형인 GARCH 모형을 설명하며 마지막으로12장~15장에서는 다변량 시계열 모형으로 VAR, VECM, SVAR을 설명하고 패널데이터에서 시계열 특성을 검증하는 다양한 방법을 설명하고 있다. 

민인식 [저]

서울대학교 사회과학대학 경제학부 졸업

Texas A&M University 경제학과 대학원 졸업 (경제학 박사)

정보통신정책연구원 책임연구원

(현) 경희대학교 정경대학 경제학부 조교수

 

 

최필선 [저]

서울대학교 사회과학대학 국제경제학과 및 동 대학원 졸업

Texas A&M University 경제학과 대학원 졸업 (경제학 박사)

예금보험공사 연구위원, 금융감독원 팀장

(현) 건국대학교 상경대학 국제무역학과 조교수

목차

 

제1장 시계열 데이터 관리 

제2장 시계열 기초 통계분석 

제3장 Rolling 회귀분석 

제4장 Fama-MacBeth 추정 

제5장 정적 모형과 동적 모형 

제6장 시계열 평활 

제7장 시계열의 비정상성 

제8장 ARIMA 모형 

제9장 시계열의 계절성 

제10장 ARCH and GARCH 모형 

제11장 VAR모형 (1) 

제12장 VAR모형 (2) 

제13장 VEC 모형 

제14장 패널모형에서 단위근과 공적분 검정 

제15장 패널 VAR 모형 

제16장 거시 연립방정식 모형과 예측 

 

참고문헌 

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